提供历史行情数据

行情数据有若干种不同的具体类型，但都可以归结为对特定类型，在特定的时间范围内的，对特定序列的查询。

import { Terminal, provideSeriesData } from '@yuants/protocol';

const terminal = new Terminal(process.env.HOST_URL!, {});

provideDataSeries(
  terminal,
  {
    // 数据序列的类型
    type: 'ohlc',
    // 数据序列的正则表达式，匹配的 Series ID 会被传入到回调函数中
    pattern: `^${VENDOR_NAME}/`,
  },
  async (series_id, [from, to]) => {
    // 从 Series ID 中解析出产品 ID 和周期
    const [, product_id, duration] = decodePath(series_id);
    // 从外部系统获取 OHLC 数据 (需要自行实现)
    const res = await Api.getOHLC(product_id, duration, from, to);
    // 转换为 Yuan 的 OHLC-V 数据
    return res.map((x) => ({
      product_id,
      duration,
      opened_at: x.t,
      closed_at: inferClosedAt(x.t, duration), // 计算收盘时间 (根据每个市场的规则灵活处理)
      open: x.o,
      high: x.h,
      low: x.l,
      close: x.c,
      volume: x.v,
    }));
  },
);

• 供应商通过 VENDOR_NAME 对所有前缀为 VENDOR_NAME 的 OHLC 数据提供历史行情数据。但这显然不能保证以 VENDOR_NAME 为前缀的所有 OHLC 数据都是存在的，因此供应商需要自行判断 Series ID 是否存在。一般而言，供应商也确实有责任去鉴别自身辖区内的 Series ID 是否存在。
• 当 Series ID 不存在时，抛出异常，客户端会接受到 404 错误类型。
• 当给定的时间范围内没有数据时，返回空数组。
• 当 API 返回了超出给定时间范围的数据时，Yuan 会自动过滤掉超出范围的数据。提供商不需要自行处理。
• 给定的时间范围是左闭右开区间，即 [from, to)，时间戳的单位是毫秒。